Optimale Entscheidungen : : Grundriß der Optimierungsrechnung /

Optimale Entscheidungen : : Grundriß der Optimierungsrechnung / / Antoni Banasiński; hrsg. von Oskar Lange.

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Bibliographic Details
Superior document:Title is part of eBook package: De Gruyter DGBA Business and Economics <1990
VerfasserIn:
Banasiński, Antoni,
HerausgeberIn:
Lange, Oskar,
TeilnehmendeR:
Zeitz, Klaus.
Place / Publishing House:Berlin ;, Boston : : De Gruyter, , [2022]
©1968
Year of Publication:2022
Edition:Originaltitel.: “Optymalne decyzje”, Warszawa, 1964, Reprint 2021
Language:German
Online Access:
Physical Description:1 online resource (372 p.)
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Table of Contents:
  • Frontmatter
  • Inhalt
  • Vorwort
  • Einführung
  • Kapitel I. Typische Modelle der Optimierungsrechnung
  • § 1. Das Rundreiseproblem
  • § 2. Das Transportproblem
  • § 3. Koopmans' Transportproblem
  • § 4. Zuteilungsprobleme
  • § 5. Mischungsprobleme
  • § 6. Das dynamische Problem—Produktionsablauf und Vorräte
  • § 7. Ein anderes dynamisches Problem — Lagerung von Waren
  • § 8. Optimierung der Investitionen— Investitionsvarianten
  • § 9. Optimierung der Investitionen—Investitionsrichtungen
  • § 10. Optimierung der Investitionen — Verteilung der Investitionen in der Zeit
  • § 11. Klassifizierung der Modelle der Optimierungsrechnung
  • Kapitel II. Allgemeine Prinzipien der Theorie der Optimierungsrechnung
  • § 1. Mathematische Formulierung des allgemeinen Problems der Optimierungsrechnung
  • § 2. Geometrische Interpretation des Problems der Optimierungsrechnung
  • § 3. Methode der unbestimmten Lagrangeschen Multiplikatoren
  • § 4. Die Bilanzbedingungen sind Ungleichungen — Eine Verallgemeinerung
  • Kapitel III. Marginaloptimierung
  • § 1. Methode und geometrische Interpretation der Lösung von Aufgaben der Marginaloptimierung
  • § 2. Existenzbedingungen für die Lösung von Aufgaben der Marginaloptimierung
  • § 3. Beispiele der Marginaloptimierung
  • § 4. Optimierung der Produktion bei n Produktionsfaktoren
  • Kapitel IV Lineare Optimierung
  • § 1. Mathematische Formulierung des Problems der linearen Optimierung
  • § 2. Die geometrische Interpretation der linearen Optimierung — Der Begriff des Simplexes
  • § 3. Grundlegende Sätze der Theorie der linearen Optimierung — Das Dualitätsprinzip der linearen Optimierung
  • § 4. Die Simplex-Methode
  • § 5. Anwendungsbeispiele für die Simplex-Methode
  • § 6. Die Lösung der Dualaufgabe
  • § 7. Das Optimalitätskriterium der Lösung
  • Kapitel V Die Prozeßanalyse
  • § 1. Das Wesen der Prozeßanalyse
  • § 2. Produktionsmaximierung und Kostenminimierung
  • § 3. Das Problem der Verbundproduktion
  • § 4. Das verallgemeinerte Problem der Produktionsoptimierung
  • § 5. Anwendungsbeispiele für die Prozeßanalyse
  • Kapitel VI Optimierung bei einer Vielfalt von Zielen
  • § 1. Wirksame Programme
  • § 2. Lösung des Problems mit Hilfe der Marginalrechnung
  • § 3. Vielfalt der Ziele und lineare Optimierung
  • Kapitel VII Optimierung unter Ungewißheit
  • § 1. Optimale Verteilung des Produktionsplanes auf einzelne Betriebe
  • § 2. Der Fall einer beschränkten Kapazität der Produktionsbetriebe
  • § 3. Die Bestimmung der optimalen Produktionskapazität in neu errichteten Betrieben
  • § 4. Das Problem der Produktionsplanung unter Ungewißheit
  • § 5. Produktionsplanung bei beschränkter Größe des zulässigen Risikos
  • § 7. Produktionsplanung nach der neoklassischen Theorie des Risikos—Präferenzfunktion der Auswahl
  • § 8. Kritik der neoklassischen Theorie—Die Methode der Grenzwahrscheinlichkeiten
  • Kapitel VIII Dynamische Optimierung der Beschaffung und Bestände unter Gewißheit
  • § 1. Die optimale Losgröße des Rohstoffbezugs
  • § 2. Die erste verallgemeinerte Variante des Problems der Beschaffung und Bestände
  • § 3. Die bezogenen Lose sind nicht unbedingt gleich groß
  • § 4. Die Lagerkapazität ist begrenzt
  • § 5. Der Verbranch des Bestandes erfolgt nicht gleichmäßig in der Zeit
  • Kapitel IX. Dynamische Optimierung der Beschaffung und Bestände unter Ungewißheit
  • § 1. Die Wahrscheinlichkeit, daß die Bestandsreserve nicht ausreicht, ist eine vorgegebene Größe — Normalverteilung der Wahrscheinlichkeit des Bedarfs
  • § 2. Die Wahrscheinlichkeitsverteilung des Bedarfs ist eine Poisson-Verteilung
  • § 3. Die Wahrscheinlichkeitsverteilung des Bedarfs ist „rechteckig" (gleichmäßig)
  • § 4. Bestimmung der optimalen Größe des Risikokoeffizienten und der Rohstoffreserve in Abhängigkeit von den Kosten des Defizits und der Bestandshaltung
  • Kapitel X. Dynamische Optimierung der Produktion unter Gewißheit
  • § 1. Bestimmung des optimalen Produktionsablaufs in der Zeit mit Hilfe der Variationsrechnung
  • § 2. Beispiel der dynamischen Produktionsoptimierung
  • Kapitel XI. Dynamische Optimierung der Produktion unter Ungewißheit
  • § 1. Der Gesamtbedarf ist eine Zufallsgröße mit bekannter Wahrscheinlichkeitsverteilung
  • § 2. Die Bestimmung der Wahrscheinlichkeitsverteilung des Gesamtbedarfs
  • § 3. Die Lösung des Problems der optimalen Ausnutzung von Elektroenergiequellen
  • Kapitel XII. Optimierung unter völliger Ungewißheit
  • § 1. Allgemeine Bemerkungen zur Theorie der strategischen Spiele
  • § 2. Optimierung unter Ungewißheit als Spiel des Menschen gegen die Natur
  • § 3. Das Hurwicz-Prinzip und das Bayes-Laplacesche Prinzip
  • § 4. Das Savage-Minimax-Prinzip der Folgen falscher Entscheidungen
  • § 5. Die Bestimmung des optimalen Rohstoffbestandes nach der Theorie der strategischen Spiele
  • § 6. Die Äquivalenz der linearen Optimierung mit einem Zweipersonen-Nullsummenspiel
  • § 7. Das Minimax-Prinzip bei Kollektiventscheidungen
  • Literaturverzeichnis
  • Namensverzeichnis
  • Sachwortverzeichnis

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