Optimale Entscheidungen : : Grundriß der Optimierungsrechnung / / Antoni Banasiński; hrsg. von Oskar Lange.

• Superior document: Title is part of eBook package: De Gruyter DGBA Business and Economics <1990
• VerfasserIn: Banasiński, Antoni,
• HerausgeberIn: Lange, Oskar,
• TeilnehmendeR: Zeitz, Klaus.
• Place / Publishing House: Berlin ;, Boston : : De Gruyter, , [2022]; ©1968
• Year of Publication: 2022
• Edition: Originaltitel.: “Optymalne decyzje”, Warszawa, 1964, Reprint 2021
• Language: German
• Physical Description: 1 online resource (372 p.)

Table of Contents

Frontmatter -- Inhalt -- Vorwort -- Einführung -- Kapitel I. Typische Modelle der Optimierungsrechnung -- § 1. Das Rundreiseproblem -- § 2. Das Transportproblem -- § 3. Koopmans' Transportproblem -- § 4. Zuteilungsprobleme -- § 5. Mischungsprobleme -- § 6. Das dynamische Problem—Produktionsablauf und Vorräte -- § 7. Ein anderes dynamisches Problem — Lagerung von Waren -- § 8. Optimierung der Investitionen— Investitionsvarianten -- § 9. Optimierung der Investitionen—Investitionsrichtungen -- § 10. Optimierung der Investitionen — Verteilung der Investitionen in der Zeit -- § 11. Klassifizierung der Modelle der Optimierungsrechnung -- Kapitel II. Allgemeine Prinzipien der Theorie der Optimierungsrechnung -- § 1. Mathematische Formulierung des allgemeinen Problems der Optimierungsrechnung -- § 2. Geometrische Interpretation des Problems der Optimierungsrechnung -- § 3. Methode der unbestimmten Lagrangeschen Multiplikatoren -- § 4. Die Bilanzbedingungen sind Ungleichungen — Eine Verallgemeinerung -- Kapitel III. Marginaloptimierung -- § 1. Methode und geometrische Interpretation der Lösung von Aufgaben der Marginaloptimierung -- § 2. Existenzbedingungen für die Lösung von Aufgaben der Marginaloptimierung -- § 3. Beispiele der Marginaloptimierung -- § 4. Optimierung der Produktion bei n Produktionsfaktoren -- Kapitel IV Lineare Optimierung -- § 1. Mathematische Formulierung des Problems der linearen Optimierung -- § 2. Die geometrische Interpretation der linearen Optimierung — Der Begriff des Simplexes -- § 3. Grundlegende Sätze der Theorie der linearen Optimierung — Das Dualitätsprinzip der linearen Optimierung -- § 4. Die Simplex-Methode -- § 5. Anwendungsbeispiele für die Simplex-Methode -- § 6. Die Lösung der Dualaufgabe -- § 7. Das Optimalitätskriterium der Lösung -- Kapitel V Die Prozeßanalyse -- § 1. Das Wesen der Prozeßanalyse -- § 2. Produktionsmaximierung und Kostenminimierung -- § 3. Das Problem der Verbundproduktion -- § 4. Das verallgemeinerte Problem der Produktionsoptimierung -- § 5. Anwendungsbeispiele für die Prozeßanalyse -- Kapitel VI Optimierung bei einer Vielfalt von Zielen -- § 1. Wirksame Programme -- § 2. Lösung des Problems mit Hilfe der Marginalrechnung -- § 3. Vielfalt der Ziele und lineare Optimierung -- Kapitel VII Optimierung unter Ungewißheit -- § 1. Optimale Verteilung des Produktionsplanes auf einzelne Betriebe -- § 2. Der Fall einer beschränkten Kapazität der Produktionsbetriebe -- § 3. Die Bestimmung der optimalen Produktionskapazität in neu errichteten Betrieben -- § 4. Das Problem der Produktionsplanung unter Ungewißheit -- § 5. Produktionsplanung bei beschränkter Größe des zulässigen Risikos -- § 7. Produktionsplanung nach der neoklassischen Theorie des Risikos—Präferenzfunktion der Auswahl -- § 8. Kritik der neoklassischen Theorie—Die Methode der Grenzwahrscheinlichkeiten -- Kapitel VIII Dynamische Optimierung der Beschaffung und Bestände unter Gewißheit -- § 1. Die optimale Losgröße des Rohstoffbezugs -- § 2. Die erste verallgemeinerte Variante des Problems der Beschaffung und Bestände -- § 3. Die bezogenen Lose sind nicht unbedingt gleich groß -- § 4. Die Lagerkapazität ist begrenzt -- § 5. Der Verbranch des Bestandes erfolgt nicht gleichmäßig in der Zeit -- Kapitel IX. Dynamische Optimierung der Beschaffung und Bestände unter Ungewißheit -- § 1. Die Wahrscheinlichkeit, daß die Bestandsreserve nicht ausreicht, ist eine vorgegebene Größe — Normalverteilung der Wahrscheinlichkeit des Bedarfs -- § 2. Die Wahrscheinlichkeitsverteilung des Bedarfs ist eine Poisson-Verteilung -- § 3. Die Wahrscheinlichkeitsverteilung des Bedarfs ist „rechteckig" (gleichmäßig) -- § 4. Bestimmung der optimalen Größe des Risikokoeffizienten und der Rohstoffreserve in Abhängigkeit von den Kosten des Defizits und der Bestandshaltung -- Kapitel X. Dynamische Optimierung der Produktion unter Gewißheit -- § 1. Bestimmung des optimalen Produktionsablaufs in der Zeit mit Hilfe der Variationsrechnung -- § 2. Beispiel der dynamischen Produktionsoptimierung -- Kapitel XI. Dynamische Optimierung der Produktion unter Ungewißheit -- § 1. Der Gesamtbedarf ist eine Zufallsgröße mit bekannter Wahrscheinlichkeitsverteilung -- § 2. Die Bestimmung der Wahrscheinlichkeitsverteilung des Gesamtbedarfs -- § 3. Die Lösung des Problems der optimalen Ausnutzung von Elektroenergiequellen -- Kapitel XII. Optimierung unter völliger Ungewißheit -- § 1. Allgemeine Bemerkungen zur Theorie der strategischen Spiele -- § 2. Optimierung unter Ungewißheit als Spiel des Menschen gegen die Natur -- § 3. Das Hurwicz-Prinzip und das Bayes-Laplacesche Prinzip -- § 4. Das Savage-Minimax-Prinzip der Folgen falscher Entscheidungen -- § 5. Die Bestimmung des optimalen Rohstoffbestandes nach der Theorie der strategischen Spiele -- § 6. Die Äquivalenz der linearen Optimierung mit einem Zweipersonen-Nullsummenspiel -- § 7. Das Minimax-Prinzip bei Kollektiventscheidungen -- Literaturverzeichnis -- Namensverzeichnis -- Sachwortverzeichnis