Mathématiques des marchés financiers : : Modélisation du risque et de l'incertitude /

Mathématiques des marchés financiers : : Modélisation du risque et de l'incertitude / / Arnaud Viricel, Mathieu Le Bellac.

Depuis 2007, les crises financières successives ont propulsé sur le devant de la scène des termes jusque-là réservés aux seuls spécialistes : Credit Default Swaps, ventes à découvert, couverture de risque, volatilité, Value-at-Risk, obligations souveraines, etc. Le présent ouvrage est une initiation...

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Bibliographic Details
Superior document:Title is part of eBook package: De Gruyter EDP Sciences Backlist eBook Package 2000-2013
VerfasserIn:
Le Bellac, Mathieu,
Viricel, Arnaud,
Place / Publishing House:Les Ulis : : EDP Sciences, , [2012]
©2012
Year of Publication:2012
Language:French
Series:Une Introduction a
Online Access:
Physical Description:1 online resource (204 p.)
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Table of Contents:
  • Frontmatter
  • Table des matières
  • Préface
  • Avant-propos
  • 1 Les taux d’intérêt
  • 2 Risque de crédit et marché du crédit
  • 3 Théories d’aide à l’investissement
  • 4 Théorie du non-arbitrage
  • 5 Le modèle de Black-Scholes
  • 6 Modèles de volatilité
  • 7 Méthodes numériques
  • 8 La Value at Risk (VaR)
  • 9 Modèles non gaussiens
  • Conclusion
  • Bibliographie
  • Index

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