Mathématiques des marchés financiers : : Modélisation du risque et de l'incertitude / / Arnaud Viricel, Mathieu Le Bellac.
Depuis 2007, les crises financières successives ont propulsé sur le devant de la scène des termes jusque-là réservés aux seuls spécialistes : Credit Default Swaps, ventes à découvert, couverture de risque, volatilité, Value-at-Risk, obligations souveraines, etc. Le présent ouvrage est une initiation...
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Le Bellac, Mathieu, author. aut http://id.loc.gov/vocabulary/relators/aut Mathématiques des marchés financiers : Modélisation du risque et de l'incertitude / Arnaud Viricel, Mathieu Le Bellac. Les Ulis : EDP Sciences, [2012] ©2012 1 online resource (204 p.) text txt rdacontent computer c rdamedia online resource cr rdacarrier text file PDF rda Une Introduction a Frontmatter -- Table des matières -- Préface -- Avant-propos -- 1 Les taux d’intérêt -- 2 Risque de crédit et marché du crédit -- 3 Théories d’aide à l’investissement -- 4 Théorie du non-arbitrage -- 5 Le modèle de Black-Scholes -- 6 Modèles de volatilité -- 7 Méthodes numériques -- 8 La Value at Risk (VaR) -- 9 Modèles non gaussiens -- Conclusion -- Bibliographie -- Index restricted access http://purl.org/coar/access_right/c_16ec online access with authorization star Depuis 2007, les crises financières successives ont propulsé sur le devant de la scène des termes jusque-là réservés aux seuls spécialistes : Credit Default Swaps, ventes à découvert, couverture de risque, volatilité, Value-at-Risk, obligations souveraines, etc. Le présent ouvrage est une initiation aux modèles mathématiques qui sous-tendent l'utilisation de ces concepts et de quelques autres. Les auteurs se livrent à une analyse approfondie de ces modèles et de leurs principes fondateurs. Ils donnent une discussion critique de l’utilisation des modèles pour l’identification des stratégies d’investissement, l’évaluation du prix des actifs et la gestion des risques associés aux activités de marché. Le lecteur non spécialiste est ainsi invité à se plonger, le temps d’un livre, au cœur d’une discipline fascinante, largement controversée et régulièrement à la une de l’actualité. Extraits de la préface de J.-P. Bouchaud : «Le propos des auteurs est de démystifier les modèles classiques de la finance. Ils tentent de distiller, chez le lecteur, l'envie de comprendre en profondeur les mécanismes des marchés financiers, et d'en développer une intuition directe, presque charnelle, avant d'en faire une modélisation quantitative. » Mode of access: Internet via World Wide Web. In French. Description based on online resource; title from PDF title page (publisher's Web site, viewed 01. Dez 2022) Stocks Prices Mathematical models. Mathematics. MATHEMATICS / General. bisacsh Viricel, Arnaud, author. aut http://id.loc.gov/vocabulary/relators/aut Title is part of eBook package: De Gruyter EDP Sciences Backlist eBook Package 2000-2013 9783111024110 Title is part of eBook package: De Gruyter EDP Sciences Backlist eBook Package 2001 - 2015 9783110756418 https://doi.org/10.1051/978-2-7598-0866-3 https://www.degruyter.com/isbn/9782759808663 Cover https://www.degruyter.com/document/cover/isbn/9782759808663/original |
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