Marktorientierte Kreditrisikobewertung : : Eine empirische Untersuchung mittels Künstlicher Neuronaler Netze /

Marktorientierte Kreditrisikobewertung : : Eine empirische Untersuchung mittels Künstlicher Neuronaler Netze / / Andreas Siemes.

Kreditinstitute werden heute vor die Herausforderung gestellt, einen effektiven und effizienten Risikomanagementprozess zu etablieren. Insbesondere bei der Bewertung von Unternehmensanleihen und Krediten wird diese Notwendigkeit deutlich. Die Arbeit greift diese Problemstellung auf, indem ein Bewert...

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VerfasserIn:
Siemes, Andreas,
Place / Publishing House:Frankfurt am Main : : Peter Lang Publishing,, 2018.
Year of Publication:2018
Language:German
Series:Beiträge zum Controlling
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Kreditinstitute werden heute vor die Herausforderung gestellt, einen effektiven und effizienten Risikomanagementprozess zu etablieren. Insbesondere bei der Bewertung von Unternehmensanleihen und Krediten wird diese Notwendigkeit deutlich. Die Arbeit greift diese Problemstellung auf, indem ein Bewertungskonzept entwickelt und mittels eines geeigneten Instrumentes implementiert wird. Hierzu zieht der Autor das Instrument der Künstlichen Neuronalen Netze heran und weist mit Hilfe einer breit angelegten empirischen Untersuchung die beachtenswerte Leistungsfähigkeit des dargestellten Ansatzes nach. Unternehmensbezogene Daten, makroökonomische Kennzahlen und kreditspezifische Ausstattungsmerkmale werden mit Hilfe von Neuronalen Netzen analysiert und die individuelle Kreditrisikoprämie treffsicher abgeleitet.
In German.
Die Quantifizierung des Ausfallrisikos als bankbetriebliche Problemstellung -- Die Bilanzanalyse als Instrument zur einzelgeschäftsbezogenen Risikobewertung -- Herleitung eines marktorientierten Ansatzes zur Bewertung des Kreditrisikos -- Empirische Untersuchung zur marktorientierten Bewertung des Kreditrisikos mittels Künstlicher Neuronaler Netze.
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