Portfoliomanagement / / Klaus Spremann.
Gelder anlegen, die Rendite und das Risiko eines Portfolios zu steuern und die Performance zu beurteilen, sind zu wichtigen Aufgaben im Wirtschaftsleben geworden. Zu ihrer Bewältigung werden methodische Werkzeuge und quantitative Ansätze verlangt. Diese Buch stellt das Portfoliomanagement als Anwend...
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Spremann, Klaus, author. aut http://id.loc.gov/vocabulary/relators/aut Portfoliomanagement / Klaus Spremann. 4., überarb. Aufl. Berlin ; Boston : Oldenbourg Wissenschaftsverlag, [2014] ©2008 1 online resource (621 p.) text txt rdacontent computer c rdamedia online resource cr rdacarrier text file PDF rda IMF: International Management and Finance , 2190-2453 Frontmatter -- Vorwort -- Inhalt -- 1. Vermögensverwaltung -- 2 Portfoliomanagement -- 3 Rendite -- 4 Risiko -- 5 Empirische Forschung -- 6 Informationseffizienz -- 7 Effiziente Portfolios (MARKOWITZ) -- 8 Kapitalmarktlinie (Tobin) -- 9 Marktportfolio -- 10. CAPM (SHARPE) -- 11 Performance -- 12 Bedingte Optimierung -- 13. Kontinuierliche Zeit -- 14 Zeithorizont-Effekte -- 15 Expected Utility -- 16 Samuelson-Modell -- 17 Optionen -- 18 Portfolio-Insurance -- 19. Konklusion -- Backmatter restricted access http://purl.org/coar/access_right/c_16ec online access with authorization star Gelder anlegen, die Rendite und das Risiko eines Portfolios zu steuern und die Performance zu beurteilen, sind zu wichtigen Aufgaben im Wirtschaftsleben geworden. Zu ihrer Bewältigung werden methodische Werkzeuge und quantitative Ansätze verlangt. Diese Buch stellt das Portfoliomanagement als Anwendung der Modernen Portfoliotheorie (MPT) dar. Es bietet neben den klassischen Bausteinen der MPT, die auf Markowitz, Tobin, Sharpe und andere Forscher zurückgehen, auch die Erweiterungen der MPT für die langfristige Anlage (Shortfall-Ansatz, Samuelson-Modell) bis zur Portfolio-Insurance (Leland, Rubinstein). Die 4. Auflage enthält neben zahlreichen Abbildungen 110 Schritt für Schritt ausgeführte und durchgerechnete Beispiele, Hinweise für das Arbeiten mit Excel, praktische Übungen mit Optimizer, 168 grafische Darstellungen und Tabellen sowie zahlreichen Fragen mit Lösungen. Besonders der Bezug zwischen Theorie und Anwendung ist immer wieder herausgearbeitet und aufgezeigt. Das Buch ist in drei Teile gegliedert. Sie behandeln die Grundlagen, die Moderne Portfoliotheorie sowie langfristige Anlagestrategien. Jeder Teil umfasst sechs Kapitel. Das Werk wendet sich an Studierende, die eine berufliche Tätigkeit im Portfoliomanagement, in der Vermögensverwaltung, in der Wirtschaftsprüfung oder im Bereich der Unternehmensberatung anstreben - sei es bei einer Investmentbank, einem Asset-Manager, in einer Consulting-Firma oder als Selbständiger. Sodann sollen Personen angesprochen werden, die bereits im Beruf stehen und Funktionen des Portfoliomanagements wahrnehmen. Natürlich ist das Buch ebenso offen und zugänglich für alle, die ein Interesse an der Finanzinvestition haben, vielleicht weil sie privat Geld anlegen oder unternehmerisch aktiv sind. Issued also in print. Mode of access: Internet via World Wide Web. In German. Description based on online resource; title from PDF title page (publisher's Web site, viewed 28. Feb 2023) Portfolio management. Brownsche Bewegung. Faktor-Modelle. Marktportfolio. Optionen. Rendite. BUSINESS & ECONOMICS / Management. bisacsh Title is part of eBook package: De Gruyter DGBA Business and Economics 2000 - 2014 9783110635737 ZDB-23-GBE Title is part of eBook package: De Gruyter eBook-Paket OWV/AV BWL, VWL 2005-2012 9783110345650 ZDB-23-OAV print 9783486587791 https://doi.org/10.1524/9783486848182 https://www.degruyter.com/isbn/9783486848182 Cover https://www.degruyter.com/document/cover/isbn/9783486848182/original |
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