Einführung in die Ökonometrie /

Einführung in die Ökonometrie / / Walter Assenmacher.

Der Ökonometrie-Dauerseller in sechster Auflage.

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Superior document:Title is part of eBook package: De Gruyter DGBA Business and Economics 2000 - 2014
VerfasserIn:
Assenmacher, Walter,
Place / Publishing House:Berlin ;, Boston : : Oldenbourg Wissenschaftsverlag, , [2010]
©2002
Year of Publication:2010
Language:German
Online Access:
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Front Matter -- Kapitel 1 Realität, Theorie und Modell -- Kapitel 2 Stochastisches, statistisches und ökonometrisches Modell -- Kapitel 3 Variablenarten und Klassifikationen ökonometrischer Modelle -- Kapitel 4 Die Datenbasis des ökonometrischen Modells -- Kapitel 5 Identifikation -- Kapitel 6 Statistische Eigenschaften guter Schätzfunktionen -- Kapitel 7 Die Methode der kleinsten Quadrate: Das einfache und das multiple Regressionsmodell -- Kapitel 8 Die Schätzeigenschaften der Methode der kleinsten Quadrate, Varianz der Schätzfunktionen und Residualvarianz -- Kapitel 9 Bestimmtheitsmaß, Signifikanztests und Konfidenzintervalle für Regressionskoeffizienten -- Kapitel 10 Normalverteilte Störvariablen und die Maximum Likelihood Methode -- Kapitel 11 Multikollinearität -- Kapitel 12 Autocorrelation und Heteroskedastizität -- Kapitel 13 Univariate Zeitreihenmodelle -- Kapitel 14 Parameterschätzungen dynamischer Modellgleichungen -- Kapitel 15 Kointegration und vektorautoregressive Modelle -- Kapitel 16 Qualitative Einflüsse: Die Verwendung von (0,1)-Regressoren -- Kapitel 17 Schätzverfahren für identifizierbare Modellgleichungen -- Kapitel 18 Schätzverfahren für überidentifizierte Modellgleichungen -- Kapitel 19 Simultane Schätzungen der Modellkoeffizienten -- Kapitel 20 Prognosen -- Back Matter
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Der Ökonometrie-Dauerseller in sechster Auflage.
Mode of access: Internet via World Wide Web.
In German.
Description based on online resource; title from PDF title page (publisher's Web site, viewed 29. Nov 2021)
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Kapitel 1 Realität, Theorie und Modell --
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Kapitel 3 Variablenarten und Klassifikationen ökonometrischer Modelle --
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Kapitel 6 Statistische Eigenschaften guter Schätzfunktionen --
Kapitel 7 Die Methode der kleinsten Quadrate: Das einfache und das multiple Regressionsmodell --
Kapitel 8 Die Schätzeigenschaften der Methode der kleinsten Quadrate, Varianz der Schätzfunktionen und Residualvarianz --
Kapitel 9 Bestimmtheitsmaß, Signifikanztests und Konfidenzintervalle für Regressionskoeffizienten --
Kapitel 10 Normalverteilte Störvariablen und die Maximum Likelihood Methode --
Kapitel 11 Multikollinearität --
Kapitel 12 Autocorrelation und Heteroskedastizität --
Kapitel 13 Univariate Zeitreihenmodelle --
Kapitel 14 Parameterschätzungen dynamischer Modellgleichungen --
Kapitel 15 Kointegration und vektorautoregressive Modelle --
Kapitel 16 Qualitative Einflüsse: Die Verwendung von (0,1)-Regressoren --
Kapitel 17 Schätzverfahren für identifizierbare Modellgleichungen --
Kapitel 18 Schätzverfahren für überidentifizierte Modellgleichungen --
Kapitel 19 Simultane Schätzungen der Modellkoeffizienten --
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