Einführung in die Ökonometrie / / Walter Assenmacher.

Der Ökonometrie-Dauerseller in sechster Auflage.

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Superior document:Title is part of eBook package: De Gruyter DGBA Business and Economics 2000 - 2014
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Place / Publishing House:Berlin ;, Boston : : Oldenbourg Wissenschaftsverlag, , [2010]
©2002
Year of Publication:2010
Language:German
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505 0 0 |t Front Matter --   |t Kapitel 1 Realität, Theorie und Modell --   |t Kapitel 2 Stochastisches, statistisches und ökonometrisches Modell --   |t Kapitel 3 Variablenarten und Klassifikationen ökonometrischer Modelle --   |t Kapitel 4 Die Datenbasis des ökonometrischen Modells --   |t Kapitel 5 Identifikation --   |t Kapitel 6 Statistische Eigenschaften guter Schätzfunktionen --   |t Kapitel 7 Die Methode der kleinsten Quadrate: Das einfache und das multiple Regressionsmodell --   |t Kapitel 8 Die Schätzeigenschaften der Methode der kleinsten Quadrate, Varianz der Schätzfunktionen und Residualvarianz --   |t Kapitel 9 Bestimmtheitsmaß, Signifikanztests und Konfidenzintervalle für Regressionskoeffizienten --   |t Kapitel 10 Normalverteilte Störvariablen und die Maximum Likelihood Methode --   |t Kapitel 11 Multikollinearität --   |t Kapitel 12 Autocorrelation und Heteroskedastizität --   |t Kapitel 13 Univariate Zeitreihenmodelle --   |t Kapitel 14 Parameterschätzungen dynamischer Modellgleichungen --   |t Kapitel 15 Kointegration und vektorautoregressive Modelle --   |t Kapitel 16 Qualitative Einflüsse: Die Verwendung von (0,1)-Regressoren --   |t Kapitel 17 Schätzverfahren für identifizierbare Modellgleichungen --   |t Kapitel 18 Schätzverfahren für überidentifizierte Modellgleichungen --   |t Kapitel 19 Simultane Schätzungen der Modellkoeffizienten --   |t Kapitel 20 Prognosen --   |t Back Matter 
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