Theorie zufälliger Prozesse /

Theorie zufälliger Prozesse / / A. D. Wentzell; hrsg. von Jürgen Groh, Hans Jürgen Engelbert.

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VerfasserIn:
Wentzell, A. D.,
MitwirkendeR:
Engelbert, Hans Jürgen,
Groh, Jürgen,
HerausgeberIn:
Engelbert, Hans Jürgen,
Groh, Jürgen,
Place / Publishing House:Berlin ;, Boston : : De Gruyter, , [2022]
©1979
Year of Publication:2022
Edition:Reprint 2022
Language:German
Series:Mathematische Lehrbücher und Monographien / Abteilung 2. Mathematische Monographien ; 50
Online Access:
Physical Description:1 online resource (268 p.) :; Mit 40 Abbildungen
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Mathematische Lehrbücher und Monographien / Abteilung 2. Mathematische Monographien ; 50
Frontmatter -- Vorwort der Herausgeber -- Vorwort -- Inhalt -- Einführung -- Kapitel 1. Grundlegende Begriffe -- Kapitel 2. Elemente der stochastischen Analysis -- Kapitel 3. Einige Begriffe der allgemeinen Theorie zufälliger Prozesse und der Korrelationstheorie -- Kapitel 4. Korrelationstheorie (im weiteren Sinne) stationärer zufälliger Prozesse -- Kapitel 5. Unendlichdimensionale Verteilungen. Eigenschaften mit Wahrscheinlichkeit 1 -- Kapitel 6. Markow-Zeiten. Progressiv meßbare zufällige Funktionen -- Kapitel 7. Martingale -- Kapitel 8. Markow-Prozesse. Grundbegriffe -- Kapitel 9. Markow-Prozesse mit stetiger Zeit. Eigenschaften der Trajektorien. Die strenge Markow-Eigenschaft -- Kapitel 10. Infinitesimale Operatoren -- Kapitel 11. Die Diffusion -- Kapitel 12. Stochastische Gleichungen -- Kapitel 13. Zusammenhang von Diffusionsprozessen und Differentialgleichungen -- Lösungen der Aufgaben -- Verzeichnis der Symbole -- Literatur -- Sachverzeichnis
restricted access http://purl.org/coar/access_right/c_16ec online access with authorization star
Issued also in print.
Mode of access: Internet via World Wide Web.
In German.
Description based on online resource; title from PDF title page (publisher's Web site, viewed 04. Okt 2022)
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Engelbert, Hans Jürgen, editor. edt http://id.loc.gov/vocabulary/relators/edt
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print 9783112650790
https://doi.org/10.1515/9783112650806
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