Intervallarithmetische Dependenzanalyse in der Oekonometrie : : Ein Konjekturaler Ansatz.

• Superior document: Hohenheimer Volkswirtschaftliche Schriften Series ; v.5
• Author: Wewel, Max C.
• Place / Publishing House: Frankfurt a.M. : : Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften,, 1987.; ©1988.
• Year of Publication: 1987
• Edition: 1st ed.
• Language: German
• Series: Hohenheimer Volkswirtschaftliche Schriften Series
• Physical Description: 1 online resource (242 pages)

Table of Contents

• Cover
• 1. Einleitung
• 1.1. Ökonometrie heute - Selbstverständnis und Kritik
• 1.2. Zur Problemstellung und Zielsetzung dieser Arbeit
• 1.3. Zum Aufbau dieser Arbeit
• TEIL I: Die klassische, stochastische Ökonometrie im Lichte der kritisch-rationalistischen Wissenschaftstheorie
• 2. Die Methodologie des Kritischen Rationalismus
• 2.1. Falsifizierbarkeit als Abgrenzungskriterium empirisch-wissenschaftlicher Aussagen
• 2.2. Theorien mit eingeschränktem Geltungsbereich
• 2.3. Stochastische Hypothesen
• 2.3.1. Die Falsifizierbarkeit von Wahrscheinlichkeitsaussagen
• 2.3.2. Vorsichtsmaßregeln für die Verwendung von Wahrscheinlichkeitsaussagen
• 2.4. Falsifikation und Adäquation
• 3. Grundzüge der klassischen, stochastischen ökonometrischen Analyse
• 3.1. Der klassische lineare Regressionsansatz
• 3.2. Strukturschätzung
• 3.2.1. Punktschätzung
• 3.2.2. Bereichsschätzung
• 3.3. Prognosen
• 3.3.1. Prognosefehler
• 3.3.2. Punktprognosen
• 3.3.3. Intervallprognosen
• 3.4. Spezifikationsanalyse
• 3.4.1. Spezifikation und statistische Signifikanztests
• 3.4.2. Beurteilung des Erklärungsbeitrags der systematischen Komponente
• 3.4.3. Aposteriori-Beurteilung des klassischen Annahmensystems
• 4. Methodologische Probleme der Verwendung des Regressionsansatzes in der Ökonometrie
• 4.1. Zur Begründung des klassischen linearen Regressionsansatzes
• 4.1.1. Adäquation und methodologische Einfachheit
• 4.1.2. Das Paradigma der Linearität
• 4.1.3. Das Paradigma der zeitlichen Invarianz
• 4.1.4. Das Paradigma vom Zufallseinfluß
• 4.2. Zur induktiv-statistischen Schlußweise
• 4.2.1. Das induktive Konzept der klassischen Ökonometrie
• 4.2.2. Anwendungsprobleme inferenzstatistischer Methoden in der Ökonometrie
• 4.2.2.1. Die Interpretation makroökonomischer Daten als Stichprobenergebnis
• 4.2.2.2. Die Empirietreue des Modells.
• 4.2.3. Induktionslogik und statistische Intervallschätzung
• 4.2.3.1. Vorbemerkung
• 4.2.3.2. Die deduktive Logik statistischer Konfidenzaussagen
• 4.2.3.3. Die "induktive" Umdeutung von Konfidenzaussagen
• 4.3. Zur Falsifizierbarkeit stochastischer ökonometrischer Hypothesen
• 4.3.1. Entdeckungszusammenhang und Begründungszusammenhang
• 4.3.2. Der Begriff "stochastische ökonometrische Hypothese
• 4.3.3. Grundlegende Falsifikationsprobleme bei stochastischen ökonometrischen Hypothesen
• 4.3.3.1. Vorbemerkung
• 4.3.3.2. Prognosen ohne quantitative Wahrscheinlichkeitsangabe
• 4.3.3.3. Die geringe Nachprüfbarkeitsfrequenz
• 4.3.3.4. Die Dimension der elementaren Basissätze
• 4.3.3.5. Der Verbundcharakter der Hypothesen
• 4.3.4. Möglichkeiten der praktischen Falsifikation stochastischer ökonometrischer Hypothesen
• 4.3.4.1. Die Unabhängigkeitsforderung
• 4.3.4.2. Koeffiziententests
• 4.3.4.3. Residuentests
• 4.3.4.4. Der einfache Prognosetest
• 4.3.4.5. Der KOLMOGOROW-SMIRNOW-Prognosetest
• 4.4. Zusammenfassung
• TEIL II: Nicht-stochastische, konjekturale Intervall-Ökonometrie
• 5. Der konjekturale, intervallarithmetische Ansatz
• 5.1. Ein konjekturales Konzept
• 5.2. Intervallmathematische Grundlagen
• 5.2.1. Reelle Intervalle und Intervalloperationen
• 5.2.2. Intervallvektoren und Intervallmatrizen
• 5.2.3. Konvergenz und Stetigkeit
• 5.2.4. Inklusionsisotone Intervallerweiterungen
• 5.2.5. Kenngrößen zur Charakterisierung von Intervallen
• 5.3. Mathematische Formulierung des linearen Intervallansatzes
• 5.3.1. Die Begriffe "ökonometrisches Intervallmodell" und "ökonometrische Intervallhypothese
• 5.3.2. Ein Beispiel: Die KEYNES'sche Konsumfunktion
• 5.4. Falsifikation und Bewährung ökonometrischer Intervallhypothesen
• 5.4.1. Die Falsifikationsregel
• 5.4.2. Ein Beispiel zur Anwendung der Falsifikationsregel.
• 5.4.3. Das Banddiagramm
• 5.4.4. Ein anschauliches Beispiel zur Zerlegung der zulässigen Strukturen in falsifizierte und bewährte Strukturen
• 5.5. Der empirische Gehalt ökonometrischer Intervallhypothesen
• 5.5.1. Grundlegendes zur Beurteilung des empirischen Gehaltes ökonometrischer Intervallhypothesen
• 5.5.2. Kriterien zum Vergleich der Bestimmtheit ökonometrischer Intervallhypothesen
• 5.5.3. Die ordnende Wirkung der Vergleichskriterien
• 6. Die Aufstellung ökonometrischer Intervallhypothesen
• 6.1. Formulierung des Optimierungsproblems
• 6.2. Darstellung des Optimierungsproblems als Lineares Programm
• 6.2.1. Die Zielfunktion (der Informationsgehalt)
• 6.2.2. Die modellabhängigen Nebenbedingungen
• 6.2.3. Die beobachtungsabhängigen Nebenbedingungen
• 6.2.4. Das Lineare Programm in Normalform
• 6.3. Zur Lösung des Linearen Programms
• 6.3.1. Die Anwendung des Simplex-Algorithmus auf das Dualproblem
• 6.3.2. Eine hinreichende Bedingung für die Existenz einer Optimallösung
• 6.4. Von der Optimallösung zu einer vorsichtigen Hypothese
• 6.4.1. Optimalstruktur und konjekturale Struktur
• 6.4.2. Das Banddiagramm der Optimalstruktur
• 6.4.3. Exkurs: Die Schätzung der Grenzen einer stetigen Gleichverteilung
• 6.4.4. Eine heuristische Vorschrift zur Bestimmung der konjekturalen Struktur
• 6.4.5. Einige abschließende Bemerkungen
• 6.5. Zwei empirische Beispiele
• 6.5.1. Die KEYNES'sche Konsumfunktion
• 6.5.2. Die BROWN'sche Konsumfunktion
• 7. Intervallwertige Variablen und andere Erweiterungen des linearen Intervallansatzes
• 7.1. Intervallwertige Daten
• 7.2. Prognosen bei intervallwertigen Daten
• 7.2.1. Intervallwertige exogene Variablen
• 7.2.2. Verzögerte endogene Variable
• 7.2.3. Ziel-Mittel-Relationen
• 7.3. Strukturbestimmung bei intervallwertigen Daten
• 7.3.1. Vorbemerkung.
• 7.3.2. Intervallwertige endogene Variable
• 7.3.3. Eine intervallwertige exogene Variable
• 7.3.4. Mehrere intervallwertige Variablen
• 7.3.5. Die BROWN'sche Konsumfunktion bei intervallwertigen Daten
• 7.4. Nicht-lineare Intervallansätze
• 7.5. Prognosen mit verbundenen Intervallhypothesen
• 7.5.1. Der gemeinsame Prognosebereich für die endogenen Variablen
• 7.5.2. Ein einfaches Beispiel
• 7.5.3. Die kleinste Intervalleinschließung des gemeinsamen Prognosebereichs
• 8. Abschließende Bemerkungen zum Intervallansatz.