Messung und Analyse des ökonomischen Wechselkursrisikos aus Unternehmenssicht: Ein stochastischer Simulationsansatz

Messung und Analyse des ökonomischen Wechselkursrisikos aus Unternehmenssicht: Ein stochastischer Simulationsansatz / Wirtschaftsuniversität Wien, Martin Rietsch

Die Arbeit wendet sich zunächst den Grundlagen zum Konzept des ökonomischen Wechselkursrisikos und der Simulationsmethodik zu, bevor ein bestehender Corporate Modelling-Ansatz zu einem stochastischen Simulationsmodell erweitert und schließlich in einem umfangreichen Computerprogramm implementiert...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
HerausgeberIn:
Wirtschaftsuniversität Wien
VerfasserIn:
Rietsch, Martin
:
Rietsch, Martin
Year of Publication:2018
Edition:1st, New ed.
Language:German
Series:Forschungsergebnisse der Wirtschaftsuniversität Wien 21
Physical Description:1 online resource (341 p.); , EPDF
Notes:Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
id 993546054604498
ctrlnum (CKB)5450000000174112
(oapen)https://directory.doabooks.org/handle/20.500.12854/33764
(PH02)9783631754368
(EXLCZ)995450000000174112
collection bib_alma
record_format marc
spelling Rietsch, Martin auth
Messung und Analyse des ökonomischen Wechselkursrisikos aus Unternehmenssicht: Ein stochastischer Simulationsansatz Wirtschaftsuniversität Wien, Martin Rietsch
Messung und Analyse des oekonomischen Wechselkursrisikos aus Unternehmenssicht
Messung und Analyse des ökonomischen Wechselkursrisikos aus Unternehmenssicht
1st, New ed.
Frankfurt a.M. PH02 2018
2018, c2008
1 online resource (341 p.) , EPDF
text txt rdacontent
computer c rdamedia
online resource cr rdacarrier
Forschungsergebnisse der Wirtschaftsuniversität Wien 21
German
Die Arbeit wendet sich zunächst den Grundlagen zum Konzept des ökonomischen Wechselkursrisikos und der Simulationsmethodik zu, bevor ein bestehender Corporate Modelling-Ansatz zu einem stochastischen Simulationsmodell erweitert und schließlich in einem umfangreichen Computerprogramm implementiert wird. Nach einer Darstellung zur Verifikation und Validierung des vorgeschlagenen Simulationsmodells wird abschließend die Anwendung des Computersimulations-Modells für den praktischen Einsatz demonstriert. Dazu werden, basierend auf einem hypothetischen Unternehmen, ein ökonomisches Wechselkursrisiko sowie risikopolitische Gegenmaßnahmen in einem Probelauf gemessen und analysiert.
Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften
Der Autor: Martin Rietsch, geboren 1978 in Berlin, studierte Betriebswirtschaftslehre an der Wirtschaftsuniversität Wien. Nach Abschluss seines Studiums im Jahr 2003 war er dort drei Jahre als Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre des Außenhandels tätig und promovierte Anfang 2006. Seit Mitte 2006 arbeitet er in der Abteilung für Projekt- und Infrastrukturfinanzierungen einer internationalen Großbank in New York.
Doctoral Thesis
Aus dem Inhalt: Wechselkursrisiko - Wechselkursrisiko-Konzepte - Economic Exposure - Messung des ökonomischen Wechselkursrisikos - Wechselkurs-Risikomanagement - Simulationsmethode - Unternehmensmodell - Szenariensimulator - Analyse von risikopolitischen Gegenmaßnahmen - Verifikation eines Simulationsmodells - Validierung eines Simulationsmodells - Simulationsstudie.
Economic theory & philosophy bicssc
Monetary economics bicssc
Analyse
Messung
ökonomischen
Rietsch
Risikomanagement
Simulationsansatz
Simulationsmodell
stochastischer
Unternehmen
Unternehmensmodell
Unternehmenssicht
Währungsrisiko
Wechselkursrisiko
Wechselkursrisikos
3-631-75436-1
Wirtschaftsuniversität Wien editor edt
Rietsch, Martin aut
language German
format Thesis
eBook
author Rietsch, Martin
Rietsch, Martin
spellingShingle Rietsch, Martin
Rietsch, Martin
Messung und Analyse des ökonomischen Wechselkursrisikos aus Unternehmenssicht: Ein stochastischer Simulationsansatz
Forschungsergebnisse der Wirtschaftsuniversität Wien
Aus dem Inhalt: Wechselkursrisiko - Wechselkursrisiko-Konzepte - Economic Exposure - Messung des ökonomischen Wechselkursrisikos - Wechselkurs-Risikomanagement - Simulationsmethode - Unternehmensmodell - Szenariensimulator - Analyse von risikopolitischen Gegenmaßnahmen - Verifikation eines Simulationsmodells - Validierung eines Simulationsmodells - Simulationsstudie.
author_facet Rietsch, Martin
Rietsch, Martin
Rietsch, Martin
Wirtschaftsuniversität Wien
Wirtschaftsuniversität Wien
author_variant m r mr
m r mr
author_role VerfasserIn
author2 Rietsch, Martin
Wirtschaftsuniversität Wien
author2_role VerfasserIn
HerausgeberIn
author_corporate Wirtschaftsuniversität Wien
author_corporate_role HerausgeberIn
author_sort Rietsch, Martin
title Messung und Analyse des ökonomischen Wechselkursrisikos aus Unternehmenssicht: Ein stochastischer Simulationsansatz
title_full Messung und Analyse des ökonomischen Wechselkursrisikos aus Unternehmenssicht: Ein stochastischer Simulationsansatz Wirtschaftsuniversität Wien, Martin Rietsch
title_fullStr Messung und Analyse des ökonomischen Wechselkursrisikos aus Unternehmenssicht: Ein stochastischer Simulationsansatz Wirtschaftsuniversität Wien, Martin Rietsch
title_full_unstemmed Messung und Analyse des ökonomischen Wechselkursrisikos aus Unternehmenssicht: Ein stochastischer Simulationsansatz Wirtschaftsuniversität Wien, Martin Rietsch
title_auth Messung und Analyse des ökonomischen Wechselkursrisikos aus Unternehmenssicht: Ein stochastischer Simulationsansatz
title_alt Messung und Analyse des oekonomischen Wechselkursrisikos aus Unternehmenssicht
Messung und Analyse des ökonomischen Wechselkursrisikos aus Unternehmenssicht
title_new Messung und Analyse des ökonomischen Wechselkursrisikos aus Unternehmenssicht: Ein stochastischer Simulationsansatz
title_sort messung und analyse des ökonomischen wechselkursrisikos aus unternehmenssicht: ein stochastischer simulationsansatz
series Forschungsergebnisse der Wirtschaftsuniversität Wien
series2 Forschungsergebnisse der Wirtschaftsuniversität Wien
publisher PH02
publishDate 2018
physical 1 online resource (341 p.) , EPDF
edition 1st, New ed.
contents Aus dem Inhalt: Wechselkursrisiko - Wechselkursrisiko-Konzepte - Economic Exposure - Messung des ökonomischen Wechselkursrisikos - Wechselkurs-Risikomanagement - Simulationsmethode - Unternehmensmodell - Szenariensimulator - Analyse von risikopolitischen Gegenmaßnahmen - Verifikation eines Simulationsmodells - Validierung eines Simulationsmodells - Simulationsstudie.
isbn 3-631-75436-1
illustrated Not Illustrated
work_keys_str_mv AT rietschmartin messungundanalysedesokonomischenwechselkursrisikosausunternehmenssichteinstochastischersimulationsansatz
AT wirtschaftsuniversitatwien messungundanalysedesokonomischenwechselkursrisikosausunternehmenssichteinstochastischersimulationsansatz
AT rietschmartin messungundanalysedesoekonomischenwechselkursrisikosausunternehmenssicht
AT wirtschaftsuniversitatwien messungundanalysedesoekonomischenwechselkursrisikosausunternehmenssicht
AT rietschmartin messungundanalysedesokonomischenwechselkursrisikosausunternehmenssicht
AT wirtschaftsuniversitatwien messungundanalysedesokonomischenwechselkursrisikosausunternehmenssicht
status_str c
ids_txt_mv (CKB)5450000000174112
(oapen)https://directory.doabooks.org/handle/20.500.12854/33764
(PH02)9783631754368
(EXLCZ)995450000000174112
carrierType_str_mv cr
is_hierarchy_title Messung und Analyse des ökonomischen Wechselkursrisikos aus Unternehmenssicht: Ein stochastischer Simulationsansatz
author2_original_writing_str_mv noLinkedField
noLinkedField
_version_ 1804707943382253568
fullrecord <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim"><record><leader>03722cam a2200685 c 4500</leader><controlfield tag="001">993546054604498</controlfield><controlfield tag="005">20240525094506.0</controlfield><controlfield tag="006">m o d </controlfield><controlfield tag="007">cr nnunnnannuu</controlfield><controlfield tag="008">240525t20182008gw o ||| 0 ger d</controlfield><datafield tag="024" ind1="7" ind2=" "><subfield code="a">10.3726/b13956</subfield><subfield code="2">doi</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(CKB)5450000000174112</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(oapen)https://directory.doabooks.org/handle/20.500.12854/33764</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(PH02)9783631754368</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(EXLCZ)995450000000174112</subfield></datafield><datafield tag="040" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">PH02</subfield><subfield code="b">eng</subfield><subfield code="c">PH02</subfield></datafield><datafield tag="041" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">ger</subfield></datafield><datafield tag="072" ind1=" " ind2="7"><subfield code="a">KCBM</subfield><subfield code="2">thema</subfield></datafield><datafield tag="072" ind1=" " ind2="7"><subfield code="a">KCA</subfield><subfield code="2">thema</subfield></datafield><datafield tag="072" ind1=" " ind2="7"><subfield code="a">KCP</subfield><subfield code="2">thema</subfield></datafield><datafield tag="072" ind1=" " ind2="7"><subfield code="a">KCBMKCA</subfield><subfield code="2">bicssc</subfield></datafield><datafield tag="072" ind1=" " ind2="7"><subfield code="a">9782</subfield><subfield code="2">wsb</subfield></datafield><datafield tag="072" ind1=" " ind2="7"><subfield code="a">BUS</subfield><subfield code="x">045000</subfield><subfield code="2">bisacsh</subfield></datafield><datafield tag="100" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Rietsch, Martin</subfield><subfield code="4">auth</subfield></datafield><datafield tag="245" ind1="0" ind2="0"><subfield code="a">Messung und Analyse des ökonomischen Wechselkursrisikos aus Unternehmenssicht: Ein stochastischer Simulationsansatz</subfield><subfield code="c">Wirtschaftsuniversität Wien, Martin Rietsch</subfield></datafield><datafield tag="246" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Messung und Analyse des oekonomischen Wechselkursrisikos aus Unternehmenssicht</subfield></datafield><datafield tag="246" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Messung und Analyse des ökonomischen Wechselkursrisikos aus Unternehmenssicht</subfield></datafield><datafield tag="250" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">1st, New ed.</subfield></datafield><datafield tag="260" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Frankfurt a.M.</subfield><subfield code="b">PH02</subfield><subfield code="c">2018</subfield></datafield><datafield tag="260" ind1=" " ind2=" "><subfield code="c">2018, c2008</subfield></datafield><datafield tag="300" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">1 online resource (341 p.)</subfield><subfield code="b">, EPDF</subfield></datafield><datafield tag="336" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">text</subfield><subfield code="b">txt</subfield><subfield code="2">rdacontent</subfield></datafield><datafield tag="337" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">computer</subfield><subfield code="b">c</subfield><subfield code="2">rdamedia</subfield></datafield><datafield tag="338" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">online resource</subfield><subfield code="b">cr</subfield><subfield code="2">rdacarrier</subfield></datafield><datafield tag="490" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">Forschungsergebnisse der Wirtschaftsuniversität Wien</subfield><subfield code="v">21</subfield></datafield><datafield tag="546" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">German</subfield></datafield><datafield tag="520" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Die Arbeit wendet sich zunächst den Grundlagen zum Konzept des ökonomischen Wechselkursrisikos und der Simulationsmethodik zu, bevor ein bestehender Corporate Modelling-Ansatz zu einem stochastischen Simulationsmodell erweitert und schließlich in einem umfangreichen Computerprogramm implementiert wird. Nach einer Darstellung zur Verifikation und Validierung des vorgeschlagenen Simulationsmodells wird abschließend die Anwendung des Computersimulations-Modells für den praktischen Einsatz demonstriert. Dazu werden, basierend auf einem hypothetischen Unternehmen, ein ökonomisches Wechselkursrisiko sowie risikopolitische Gegenmaßnahmen in einem Probelauf gemessen und analysiert.</subfield></datafield><datafield tag="500" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Peter Lang GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften</subfield></datafield><datafield tag="545" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">Der Autor: Martin Rietsch, geboren 1978 in Berlin, studierte Betriebswirtschaftslehre an der Wirtschaftsuniversität Wien. Nach Abschluss seines Studiums im Jahr 2003 war er dort drei Jahre als Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre des Außenhandels tätig und promovierte Anfang 2006. Seit Mitte 2006 arbeitet er in der Abteilung für Projekt- und Infrastrukturfinanzierungen einer internationalen Großbank in New York.</subfield></datafield><datafield tag="502" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">Doctoral Thesis</subfield></datafield><datafield tag="505" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">Aus dem Inhalt: Wechselkursrisiko - Wechselkursrisiko-Konzepte - Economic Exposure - Messung des ökonomischen Wechselkursrisikos - Wechselkurs-Risikomanagement - Simulationsmethode - Unternehmensmodell - Szenariensimulator - Analyse von risikopolitischen Gegenmaßnahmen - Verifikation eines Simulationsmodells - Validierung eines Simulationsmodells - Simulationsstudie.</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="7"><subfield code="a">Economic theory &amp; philosophy</subfield><subfield code="2">bicssc</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="7"><subfield code="a">Monetary economics</subfield><subfield code="2">bicssc</subfield></datafield><datafield tag="653" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Analyse</subfield></datafield><datafield tag="653" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Messung</subfield></datafield><datafield tag="653" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">ökonomischen</subfield></datafield><datafield tag="653" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Rietsch</subfield></datafield><datafield tag="653" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Risikomanagement</subfield></datafield><datafield tag="653" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Simulationsansatz</subfield></datafield><datafield tag="653" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Simulationsmodell</subfield></datafield><datafield tag="653" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">stochastischer</subfield></datafield><datafield tag="653" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Unternehmen</subfield></datafield><datafield tag="653" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Unternehmensmodell</subfield></datafield><datafield tag="653" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Unternehmenssicht</subfield></datafield><datafield tag="653" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Währungsrisiko</subfield></datafield><datafield tag="653" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Wechselkursrisiko</subfield></datafield><datafield tag="653" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Wechselkursrisikos</subfield></datafield><datafield tag="776" ind1=" " ind2=" "><subfield code="z">3-631-75436-1</subfield></datafield><datafield tag="710" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Wirtschaftsuniversität Wien</subfield><subfield code="e">editor</subfield><subfield code="4">edt</subfield></datafield><datafield tag="700" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Rietsch, Martin</subfield><subfield code="4">aut</subfield></datafield><datafield tag="906" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">BOOK</subfield></datafield><datafield tag="ADM" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">2024-07-16 05:31:14 Europe/Vienna</subfield><subfield code="f">system</subfield><subfield code="c">marc21</subfield><subfield code="a">2021-10-09 22:12:07 Europe/Vienna</subfield><subfield code="g">false</subfield></datafield><datafield tag="AVE" ind1=" " ind2=" "><subfield code="i">DOAB Directory of Open Access Books</subfield><subfield code="P">DOAB Directory of Open Access Books</subfield><subfield code="x">https://eu02.alma.exlibrisgroup.com/view/uresolver/43ACC_OEAW/openurl?u.ignore_date_coverage=true&amp;portfolio_pid=5338128940004498&amp;Force_direct=true</subfield><subfield code="Z">5338128940004498</subfield><subfield code="b">Available</subfield><subfield code="8">5338128940004498</subfield></datafield></record></collection>

Similar Items