Preismodellierung und Derivatebewertung im Strommarkt - Theorie und Empirie
Strommärkte zeichnen sich durch eine sehr komplexe Strompreischarakteristik aus, die besondere Anforderungen an das Risikomanagement von Energiekonzernen stellt. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Preismodellierung sowie Derivatebewertung im Strommarkt. Kernpunkte sind dabei die Beschre...
Saved in:
: | |
---|---|
Year of Publication: | 2010 |
Language: | German |
Physical Description: | 1 electronic resource (XVI, 209 p. p.) |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
id |
993545549904498 |
---|---|
ctrlnum |
(CKB)4920000000101374 (oapen)https://directory.doabooks.org/handle/20.500.12854/56894 (EXLCZ)994920000000101374 |
collection |
bib_alma |
record_format |
marc |
spelling |
Seifert, Jan auth Preismodellierung und Derivatebewertung im Strommarkt - Theorie und Empirie KIT Scientific Publishing 2010 1 electronic resource (XVI, 209 p. p.) text txt rdacontent computer c rdamedia online resource cr rdacarrier Strommärkte zeichnen sich durch eine sehr komplexe Strompreischarakteristik aus, die besondere Anforderungen an das Risikomanagement von Energiekonzernen stellt. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Preismodellierung sowie Derivatebewertung im Strommarkt. Kernpunkte sind dabei die Beschreibung und Schätzung von Preissprüngen, eine einheitliche Kalibrierung an Spot- und Derivatemärkten sowie die Auswirkungen des Emissionszertifikatehandels auf die Strompreischarakteristik. German Strommarkt Risikomanagement Preismodellierung Strompreis Derivatebewertung 3-86644-517-2 |
language |
German |
format |
eBook |
author |
Seifert, Jan |
spellingShingle |
Seifert, Jan Preismodellierung und Derivatebewertung im Strommarkt - Theorie und Empirie |
author_facet |
Seifert, Jan |
author_variant |
j s js |
author_sort |
Seifert, Jan |
title |
Preismodellierung und Derivatebewertung im Strommarkt - Theorie und Empirie |
title_full |
Preismodellierung und Derivatebewertung im Strommarkt - Theorie und Empirie |
title_fullStr |
Preismodellierung und Derivatebewertung im Strommarkt - Theorie und Empirie |
title_full_unstemmed |
Preismodellierung und Derivatebewertung im Strommarkt - Theorie und Empirie |
title_auth |
Preismodellierung und Derivatebewertung im Strommarkt - Theorie und Empirie |
title_new |
Preismodellierung und Derivatebewertung im Strommarkt - Theorie und Empirie |
title_sort |
preismodellierung und derivatebewertung im strommarkt - theorie und empirie |
publisher |
KIT Scientific Publishing |
publishDate |
2010 |
physical |
1 electronic resource (XVI, 209 p. p.) |
isbn |
1000018070 3-86644-517-2 |
illustrated |
Not Illustrated |
work_keys_str_mv |
AT seifertjan preismodellierungundderivatebewertungimstrommarkttheorieundempirie |
status_str |
n |
ids_txt_mv |
(CKB)4920000000101374 (oapen)https://directory.doabooks.org/handle/20.500.12854/56894 (EXLCZ)994920000000101374 |
carrierType_str_mv |
cr |
is_hierarchy_title |
Preismodellierung und Derivatebewertung im Strommarkt - Theorie und Empirie |
_version_ |
1796652228891639809 |
fullrecord |
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim"><record><leader>01460nam-a2200325z--4500</leader><controlfield tag="001">993545549904498</controlfield><controlfield tag="005">20231214141111.0</controlfield><controlfield tag="006">m o d </controlfield><controlfield tag="007">cr|mn|---annan</controlfield><controlfield tag="008">202102s2010 xx |||||o ||| 0|ger d</controlfield><datafield tag="020" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">1000018070</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(CKB)4920000000101374</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(oapen)https://directory.doabooks.org/handle/20.500.12854/56894</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(EXLCZ)994920000000101374</subfield></datafield><datafield tag="041" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">deu</subfield></datafield><datafield tag="100" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Seifert, Jan</subfield><subfield code="4">auth</subfield></datafield><datafield tag="245" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Preismodellierung und Derivatebewertung im Strommarkt - Theorie und Empirie</subfield></datafield><datafield tag="260" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">KIT Scientific Publishing</subfield><subfield code="c">2010</subfield></datafield><datafield tag="300" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">1 electronic resource (XVI, 209 p. p.)</subfield></datafield><datafield tag="336" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">text</subfield><subfield code="b">txt</subfield><subfield code="2">rdacontent</subfield></datafield><datafield tag="337" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">computer</subfield><subfield code="b">c</subfield><subfield code="2">rdamedia</subfield></datafield><datafield tag="338" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">online resource</subfield><subfield code="b">cr</subfield><subfield code="2">rdacarrier</subfield></datafield><datafield tag="520" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Strommärkte zeichnen sich durch eine sehr komplexe Strompreischarakteristik aus, die besondere Anforderungen an das Risikomanagement von Energiekonzernen stellt. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Preismodellierung sowie Derivatebewertung im Strommarkt. Kernpunkte sind dabei die Beschreibung und Schätzung von Preissprüngen, eine einheitliche Kalibrierung an Spot- und Derivatemärkten sowie die Auswirkungen des Emissionszertifikatehandels auf die Strompreischarakteristik.</subfield></datafield><datafield tag="546" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">German</subfield></datafield><datafield tag="653" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Strommarkt</subfield></datafield><datafield tag="653" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Risikomanagement</subfield></datafield><datafield tag="653" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Preismodellierung</subfield></datafield><datafield tag="653" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Strompreis</subfield></datafield><datafield tag="653" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Derivatebewertung</subfield></datafield><datafield tag="776" ind1=" " ind2=" "><subfield code="z">3-86644-517-2</subfield></datafield><datafield tag="906" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">BOOK</subfield></datafield><datafield tag="ADM" ind1=" " ind2=" "><subfield code="b">2023-12-15 06:03:21 Europe/Vienna</subfield><subfield code="f">system</subfield><subfield code="c">marc21</subfield><subfield code="a">2019-11-10 04:18:40 Europe/Vienna</subfield><subfield code="g">false</subfield></datafield><datafield tag="AVE" ind1=" " ind2=" "><subfield code="i">DOAB Directory of Open Access Books</subfield><subfield code="P">DOAB Directory of Open Access Books</subfield><subfield code="x">https://eu02.alma.exlibrisgroup.com/view/uresolver/43ACC_OEAW/openurl?u.ignore_date_coverage=true&portfolio_pid=5337977490004498&Force_direct=true</subfield><subfield code="Z">5337977490004498</subfield><subfield code="b">Available</subfield><subfield code="8">5337977490004498</subfield></datafield></record></collection> |