Computergestütztes Wertpapiermanagement /

Computergestütztes Wertpapiermanagement / / Otto Loistl.

Die Möglichkeiten des computergestützten Wertpapiermanagements werden nicht abstrakt doziert, sondern in anschaulichen Beispielen konkretisiert.

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Bibliographic Details
Superior document:Title is part of eBook package: De Gruyter DGBA Business and Economics 1990 - 1999
VerfasserIn:
Loistl, Otto,
Place / Publishing House:Berlin ;, Boston : : Oldenbourg Wissenschaftsverlag, , [2018]
©1996
Year of Publication:2018
Edition:5., überarbeitete und aktualisierte Auflage. Reprint 2018
Language:German
Series:Lehr- und Handbücher der Finanzierung und Finanzmärkte
Online Access:
Physical Description:1 online resource (XII, 594 p.) :; Zahlr. Abb.
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Table of Contents:
  • Frontmatter
  • Inhaltsverzeichnis
  • Vorwort zur fünften Auflage
  • Kapitel 1: Überblick
  • 1. Einleitung
  • 2. Aufgaben des Wertpapiermanagements im Überblick
  • 3. Methoden
  • 4. Implementierung neuerer Verfahren
  • Literaturverzeichnis
  • Kapitel 2: Technische Aktienanalyse
  • 1. Konzept der Technischen Aktienanalyse
  • 2. Die Darstellung verschiedener Daten in Charts
  • 3. Die Identifikation von Trends in Kurszeitreihen
  • 4. Methoden zur Identifikation zyklischer Schwankungen in Aktienkurszeitreihen
  • 5. Die Behandlung zufälliger Schwankungen in Aktienkurszeitreihen
  • Literaturverzeichnis
  • Kapitel 3: Fundamentale Aktienanalyse
  • 1. Einleitung
  • 2. Die Bedeutung der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung
  • 3. Die Bedeutung der unternehmens-individuellen Situation
  • 4. Zusammenfassung
  • Literaturverzeichnis
  • Kapitel 4: Zur Bewertung festverzinslicher Wertpapiere
  • 1. Überblick
  • 2. Bewertung einer Anleihe
  • 3. Bewertung von zwei Anleihen bei expliziter Beachtung der konkreten Anlagemöglichkeiten
  • 4. Duration als Maß des Zinsänderungsrisikos
  • 5. Der Deutsche Rentenindex REX
  • Anhang 1
  • Anhang 2 (Regressionsgleichungssystem X'Xb = X'y)
  • Anhang 3 (Regressionsgleichungs-system x'xb = x'y)
  • Literaturverzeichnis
  • Kapitel 5: Optionen
  • 1. Einführung
  • 2. Analyse von Portfoliopositionen
  • 3. Optionsgeschäfte an der DTB
  • 4. Bewertung von Aktienoptionen
  • 5. Bewertung von Devisenoptionen
  • 6. Bewertung von Rentenoptionen
  • 7. Bewertung von Finanzinnovationen mit Optionscharakter
  • 8. Die Anwendung der Optionspreistheorie bei Portfolio - Insurance
  • Anhang 1 (Ableitung der Black/Scholes Formel)
  • Anhang 2 (Ableitung der Binomial - Formel)
  • Anhang 3 (Ableitung ausgewählter griechischer Variablen für europäische Optionen nach dem Modell von Black/Scholes1)
  • Literaturverzeichnis
  • Kapitel 6: Futures
  • 1. Einführung in die Termingeschäfte
  • 2. Hedging
  • 3. Arbitrage
  • 4. Trading und Spreading
  • Anhang: Aktienindizes
  • Literaturverzeichnis
  • Kapitel 7: Renditeberechnung und Performancemessung
  • 1. Problemstellung
  • 2. Die Bereinigung um systematische Kursänderungen
  • 3. Wertentwicklung aufgrund von Handelsstrategien
  • 4. Ausblick und Schluß
  • Anhang-1 Wertentwicklung bei ganzzahliger Reinvestitionin Aktien Anfangsbestand 1 Aktie
  • Anhang - 2 Wertentwicklung bei ganzzahliger Reinvestition in Aktien Anfangsbestand 4 Aktien
  • Anhang - 3 Wertentwicklung bei ganzzahliger Reinvestition in Aktien Anfangsbestand 10 Aktien
  • Anhang - 4 Wertentwicklung bei Reinvestition zum Kapitalmarktzinssatz
  • Anhang - 5 Wertentwicklung bei gezielter Umschichtung zu den einzelnen Bereinigungszeitpunkten
  • Literaturverzeichnis
  • Kapitel 8: Der Personalcomputer im Investmentbankbereich - Qualifikationsvoraussetzungen und Ausbildungsmöglichkeiten der Mitarbeiter
  • 1. Problemstellung und Abgrenzung
  • 2. Entwicklung und Auswirkung des Einsatzes der EDV in Banken
  • 3. Ausbildung der Finanzanalysten 1
  • Literaturverzeichnis
  • Autorenverzeichnis
  • Stichwortverzeichnis

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