Zeitreihenmodelle / / Andrew C. Harvey.
Gegenstand des Werkes sind Analyse und Modellierung von Zeitreihen. Es wendet sich an Studierende und Praktiker aller Disziplinen, in denen Zeitreihenbeobachtungen wichtig sind.
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Superior document: | Title is part of eBook package: De Gruyter DGBA Business and Economics 1990 - 1999 |
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VerfasserIn: | |
MitwirkendeR: | |
Place / Publishing House: | Berlin ;, Boston : : Oldenbourg Wissenschaftsverlag, , [2018] ©1994 |
Year of Publication: | 2018 |
Edition: | 2. Aufl. Reprint 2018 |
Language: | German |
Series: | Lehr- und Handbücher der Statistik ,
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Online Access: | |
Physical Description: | 1 online resource (XVII, 379 p.) :; Zahlr. Abb. |
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Table of Contents:
- Frontmatter
- Inhaltsverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- Vorwort Zur Zweiten Auflage
- Aus Dem Vorwort Zur Ersten Auflage
- Hinweis
- Abkürzungsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Stationäre Stochastische Prozesse Und Ihre Eigenschaften Im Zeitbereich
- 3. Schätzung Und Uberprüfung Autoregressiver Moving-Average Modelle
- 4. Zustandsraummodelle Und Der Kaiman-Filter
- 5. Zeitreihenmodelle
- 6. Der Frequenzbereich
- 7. Multivariate Zeitreihen
- 8. Nichtlineare Modelle
- Antworten Zu Ausgewählten Übungsaufgaben
- Literaturverzeichnis
- Stichwortverzeichnis
- Autorenverzeichnis