Angewandte empirische Methoden in Finance & Accounting : : Umsetzung mit R / / Matthias Gehrke.

• Superior document: Title is part of eBook package: De Gruyter DG OWV ebook Paket Lehrbücher Wirtschaftswiss. 2022
• VerfasserIn: Gehrke, Matthias,
• Place / Publishing House: München ;, Wien : : De Gruyter Oldenbourg, , [2022]; ©2022
• Year of Publication: 2022
• Edition: 2., aktualisierte und erweiterte Auflage
• Language: German
• Physical Description: 1 online resource (XXXII, 452 p.) :; farbig hinterlegte Codes
• Other title: Frontmatter --; Vorwort zur zweiten Auflage --; Vorwort zur ersten Auflage --; Inhalt --; Abbildungsverzeichnis --; Tabellenverzeichnis --; Verzeichnis der R-Codes --; Verzeichnis der R-Grafiken --; 1 Einführung --; 2 Lineare Regression --; 3 Panelregression --; 4 Logistische Regression --; 5 Logistische Panelregression --; 6 DAGs und kausale Modellierung --; 7 Instrumentvariablen --; 8 Ereignisstudie --; 9 Klassifikation und Regression mit Bäumen und Random Forest --; 10 Hauptkomponentenanalyse --; 11 Analyse von Zeitreihen --; Anhang --; A Verwendete Pakete und Datensätze --; B Funktionen in R --; C Auffrischung Wahrscheinlichkeitsrechnung --; Quellennachweise --; Literatur --; Stichwortverzeichnis --; Verzeichnis der verwendeten R-Funktionen
• Format: Mode of access: Internet via World Wide Web.
• ISBN: 9783110767261; 9783110994674; 9783110766820; 9783110994810; 9783110992922
• DOI: 10.1515/9783110767261
• Access: restricted access
• Hierarchical level: Monograph
• Statement of Responsibility: Matthias Gehrke.

Dieses Buch stellt die wichtigsten empirischen Verfahren für eine Anwendung im Bereich Finance & Accounting sowie Risk Management dar. Der Fokus wurde auf die durchgängige konkrete Umsetzung an Anwendungsbeispielen unter Nutzung der frei verfügbaren Statistiksoftware R gelegt und durch die Darstellung wichtiger theoretischer Aspekte ergänzt. Ausführliche kapitelbezogene Literaturhinweise zu anderen Fachbüchern und Journalbeiträgen ermöglichen es, die Theorie und die Anwendung bei Bedarf zu vertiefen. Die Leserinnen und Leser werden Schritt für Schritt an die verschiedenen wichtigen Aspekte für die einzelnen Fragestellungen herangeführt und über umfangreiche Anwendungsbeispiele in der Umsetzung begleitet. Theorie und praktische Umsetzung finden im Wechsel statt. Für die Neuauflage wurden die Kapitel an einzelnen Stellen erweitert und aktualisiert. Auch wurden weitere Themen wie kausale Modellierung, Endogenität von Variablen,Instrumentvariablenregression und logistische Panelregression ergänzt. This volume presents the most important empirical methods for applications in the fields of finance and accounting/risk management by providing transparent examples of application using the freely accessible statistics software R. Readers are taken step by step through the most important aspects of the individual issues. The new edition includes a additional section on the causal connections and endogeneity of independent variables.