Financial Engineering : : Strategien, Bewertungen und Risikomanagement / / Michael Bloss.

• Superior document: Title is part of eBook package: De Gruyter DG Ebook Package 2020
• VerfasserIn: Bloss, Michael,
• TeilnehmendeR: Kleinknecht, Manuel.; Sörensen, Daniel.
• Place / Publishing House: München ;, Wien : : De Gruyter Oldenbourg, , [2020]; ©2020
• Year of Publication: 2020
• Edition: 4., überarbeitete und erweiterte Auflage
• Language: German
• Physical Description: 1 online resource (XXXVI, 616 p.)
• Other title: Frontmatter --; Vorwort zur vierten Auflage --; Inhaltsübersicht --; Inhalt --; Abkürzungs- und Symbolverzeichnis --; Abbildungsverzeichnis --; Tabellenverzeichnis --; Modul I: Grundlagen des Financial Engineering --; 1. Financial Engineering – Aufbau und Konzeption --; 2. Die quantitativen Grundlagen des Financial Engineering --; 3. Ethische und nachhaltige Grundsätze für ein erfolgreiches Financial Engineering --; Modul II: Plain-Vanilla-Derivate --; 4. Terminbörsen und Terminmärkte --; 5. Futures --; 6. Optionen --; 7. Devisen- und Warentermingeschäfte --; Modul III: Non-Plain-Vanilla-Derivate und Strukturen --; 8. OTC-Derivate und exotische Strukturen In Kapitel 8 werden Sie Folgendes erfahren: – Was --; 9. Kreditderivate --; 10. Wetterderivate --; 11. Börsengehandelte Inflationsderivate --; 12. Versicherungsderivate --; Modul IV: Anwendung von Derivaten und deren Risikomanagement --; 13. Derivate zur Strukturierung komplexer Portfolios --; 14. Einsatz von Derivaten im Financial Engineering und im Fondsmanagement --; 15. Die Wertpapierleihe und das Repo-Geschäft --; 16. Risiko- und Sicherheitenmanagement --; Schlusswort --; 17. Appendix: Matrix der Standardmodelle im Financial Engineering --; Literatur --; Stichwortverzeichnis
• Format: Mode of access: Internet via World Wide Web.
• ISBN: 9783110659931; 9783110696271; 9783110704709; 9783110704518; 9783110704624
• DOI: 10.1515/9783110659931
• Access: restricted access
• Hierarchical level: Monograph
• Statement of Responsibility: Michael Bloss.

Dieses Buch zeigt einzelne Strategien, Bewertungen, das Risikocontrolling und den Financial-Engineering-Prozess auf und geht dabei explizit auf die verwendeten Derivate sowie die eingesetzten Kombinationsstrategien ein. Erweitert wurde die Vorauflage um Themen wie vertiefte Bewertung und Risikoeinschätzung von exotischen Optionen, neue Referenzzinssätze, künstliche Intelligenz im Financial Engineering und unvollkommene Finanzmärkte. This textbook illustrates specific strategies, assessments, risk controlling and the financial engineering process, explicitly describing the derivatives and hybrid strategies that are used. The new edition has a section on the in-depth evaluation and risk assessment of exotic options, new reference interest rates, artificial intelligence in financial engineering, and imperfect financial markets.