Angewandte Zeitreihenanalyse mit R / / Rainer Schlittgen.
Dieses Buch präsentiert die wichtigsten Modelle und Verfahren der Zeitreihenanalyse in einer für Studierende und Anwender leicht zugänglichen Form. Der Schwerpunkt liegt auf dem Zeitbereich; speziell werden explorative Methoden, ARMA-Modelle mit ihren Erweiterungen, Prognosemethoden und Zeitreihenr...
Saved in:
Superior document: | Title is part of eBook package: De Gruyter EBOOK PACKAGE COMPLETE 2015 |
---|---|
VerfasserIn: | |
Place / Publishing House: | München ;, Wien : : De Gruyter Oldenbourg, , [2015] ©2015 |
Year of Publication: | 2015 |
Language: | German |
Online Access: | |
Physical Description: | 1 online resource (317 p.) |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
id |
9783110413991 |
---|---|
ctrlnum |
(DE-B1597)443525 (OCoLC)1002232928 (OCoLC)1004876479 (OCoLC)1011462050 (OCoLC)1013956940 (OCoLC)1029823244 (OCoLC)1032679878 (OCoLC)1037981457 (OCoLC)1042030610 (OCoLC)1046610249 (OCoLC)1047015347 (OCoLC)1049661784 (OCoLC)1054245732 (OCoLC)979762654 (OCoLC)987945197 (OCoLC)992518249 (OCoLC)999354289 |
collection |
bib_alma |
record_format |
marc |
spelling |
Schlittgen, Rainer, author. aut http://id.loc.gov/vocabulary/relators/aut Angewandte Zeitreihenanalyse mit R / Rainer Schlittgen. München ; Wien : De Gruyter Oldenbourg, [2015] ©2015 1 online resource (317 p.) text txt rdacontent computer c rdamedia online resource cr rdacarrier text file PDF rda Frontmatter -- Vorwort zur dritten Auflage -- Inhaltsverzeichnis -- 1. Fragestellungen und Datensituation -- 2. Grundlagen und einfache Methoden -- 3. Lineare Zeitreihenmodelle -- 4. Differenzen- und Trendinstationarität -- 5. Prognosen mit univariaten Zeitreihenmodellen -- 6. Periodizitäten in Zeitreihen -- 7. Prozesse mit langem Gedächtnis -- 8. Mehrdimensionale Zeitreihen -- 9. Regressionsmodelle für Zeitreihen -- 10. Zustandsraummodelle und Kalman-Filter -- 11. Nichtlineare Modelle -- 12. Spezielle Probleme -- 13. Einführung in R -- Die aufgerufenen R-Funktionen -- Die Zeitreihen -- Literatur -- Abkürzungen und Symbole -- Sachindex restricted access http://purl.org/coar/access_right/c_16ec online access with authorization star Dieses Buch präsentiert die wichtigsten Modelle und Verfahren der Zeitreihenanalyse in einer für Studierende und Anwender leicht zugänglichen Form. Der Schwerpunkt liegt auf dem Zeitbereich; speziell werden explorative Methoden, ARMA-Modelle mit ihren Erweiterungen, Prognosemethoden und Zeitreihenregressionen behandelt. Auch der Frequenzbereich wird vorgestellt. Weiter werden multivariate Zeitreihen, Zustandsraummodelle und Modelle für Heteroskedastizität behandelt.Die Methoden werden überwiegend anhand einfacher Situationen verdeutlicht und mittels zahlreicher realer Beispiele illustriert. Die Beispiele stammen aus den Bereichen Wirtschaftswissenschaften, Biologie, Geologie, Medizin und Meteorologie. Die umfassende Erfahrung des Autors auf dem Gebiet der Zeitreihenanalyse fließt an vielen Stellen in Form von Anwendungstipps ein. Dieser Text zur Zeitreihenanalyse ist der erste im deutschsprachigen Bereich, der auf der freien statistischen Programmierumgebung R basiert. In einem eigenen Kapitel wird eine kurze Einführung gegeben. Bei den Beispielen wird der zugehörige Code jeweils angegeben und kommentiert. Zudem enthält jedes Kapitel eine Übersicht über die entsprechenden R-Funktionen der verschiedenen R-Pakete. Die Neuauflage wurde akualisiert und unter anderem um ein Kapitel zu der Long-Memory-Prozessen erweitert. Mode of access: Internet via World Wide Web. In German. Description based on online resource; title from PDF title page (publisher's Web site, viewed 26. Nov 2019) BUSINESS & ECONOMICS / Statistics. bisacsh Title is part of eBook package: De Gruyter EBOOK PACKAGE COMPLETE 2015 9783110439687 ZDB-23-DGG Title is part of eBook package: De Gruyter EBOOK PACKAGE Economics 2015 9783110438734 ZDB-23-DBV EPUB 9783110423778 print 9783110413984 https://doi.org/10.1515/9783110413991 Cover https://www.degruyter.com/cover/covers/9783110413991.jpg |
language |
German |
format |
eBook |
author |
Schlittgen, Rainer, Schlittgen, Rainer, |
spellingShingle |
Schlittgen, Rainer, Schlittgen, Rainer, Angewandte Zeitreihenanalyse mit R / Frontmatter -- Vorwort zur dritten Auflage -- Inhaltsverzeichnis -- 1. Fragestellungen und Datensituation -- 2. Grundlagen und einfache Methoden -- 3. Lineare Zeitreihenmodelle -- 4. Differenzen- und Trendinstationarität -- 5. Prognosen mit univariaten Zeitreihenmodellen -- 6. Periodizitäten in Zeitreihen -- 7. Prozesse mit langem Gedächtnis -- 8. Mehrdimensionale Zeitreihen -- 9. Regressionsmodelle für Zeitreihen -- 10. Zustandsraummodelle und Kalman-Filter -- 11. Nichtlineare Modelle -- 12. Spezielle Probleme -- 13. Einführung in R -- Die aufgerufenen R-Funktionen -- Die Zeitreihen -- Literatur -- Abkürzungen und Symbole -- Sachindex |
author_facet |
Schlittgen, Rainer, Schlittgen, Rainer, |
author_variant |
r s rs r s rs |
author_role |
VerfasserIn VerfasserIn |
author_sort |
Schlittgen, Rainer, |
title |
Angewandte Zeitreihenanalyse mit R / |
title_full |
Angewandte Zeitreihenanalyse mit R / Rainer Schlittgen. |
title_fullStr |
Angewandte Zeitreihenanalyse mit R / Rainer Schlittgen. |
title_full_unstemmed |
Angewandte Zeitreihenanalyse mit R / Rainer Schlittgen. |
title_auth |
Angewandte Zeitreihenanalyse mit R / |
title_alt |
Frontmatter -- Vorwort zur dritten Auflage -- Inhaltsverzeichnis -- 1. Fragestellungen und Datensituation -- 2. Grundlagen und einfache Methoden -- 3. Lineare Zeitreihenmodelle -- 4. Differenzen- und Trendinstationarität -- 5. Prognosen mit univariaten Zeitreihenmodellen -- 6. Periodizitäten in Zeitreihen -- 7. Prozesse mit langem Gedächtnis -- 8. Mehrdimensionale Zeitreihen -- 9. Regressionsmodelle für Zeitreihen -- 10. Zustandsraummodelle und Kalman-Filter -- 11. Nichtlineare Modelle -- 12. Spezielle Probleme -- 13. Einführung in R -- Die aufgerufenen R-Funktionen -- Die Zeitreihen -- Literatur -- Abkürzungen und Symbole -- Sachindex |
title_new |
Angewandte Zeitreihenanalyse mit R / |
title_sort |
angewandte zeitreihenanalyse mit r / |
publisher |
De Gruyter Oldenbourg, |
publishDate |
2015 |
physical |
1 online resource (317 p.) |
contents |
Frontmatter -- Vorwort zur dritten Auflage -- Inhaltsverzeichnis -- 1. Fragestellungen und Datensituation -- 2. Grundlagen und einfache Methoden -- 3. Lineare Zeitreihenmodelle -- 4. Differenzen- und Trendinstationarität -- 5. Prognosen mit univariaten Zeitreihenmodellen -- 6. Periodizitäten in Zeitreihen -- 7. Prozesse mit langem Gedächtnis -- 8. Mehrdimensionale Zeitreihen -- 9. Regressionsmodelle für Zeitreihen -- 10. Zustandsraummodelle und Kalman-Filter -- 11. Nichtlineare Modelle -- 12. Spezielle Probleme -- 13. Einführung in R -- Die aufgerufenen R-Funktionen -- Die Zeitreihen -- Literatur -- Abkürzungen und Symbole -- Sachindex |
isbn |
9783110413991 9783110439687 9783110438734 9783110423778 9783110413984 |
callnumber-first |
Q - Science |
callnumber-subject |
QA - Mathematics |
callnumber-label |
QA |
callnumber-sort |
QA |
url |
https://doi.org/10.1515/9783110413991 https://www.degruyter.com/cover/covers/9783110413991.jpg |
illustrated |
Not Illustrated |
doi_str_mv |
10.1515/9783110413991 |
oclc_num |
1002232928 1004876479 1011462050 1013956940 1029823244 1032679878 1037981457 1042030610 1046610249 1047015347 1049661784 1054245732 979762654 987945197 992518249 999354289 |
work_keys_str_mv |
AT schlittgenrainer angewandtezeitreihenanalysemitr |
status_str |
n |
ids_txt_mv |
(DE-B1597)443525 (OCoLC)1002232928 (OCoLC)1004876479 (OCoLC)1011462050 (OCoLC)1013956940 (OCoLC)1029823244 (OCoLC)1032679878 (OCoLC)1037981457 (OCoLC)1042030610 (OCoLC)1046610249 (OCoLC)1047015347 (OCoLC)1049661784 (OCoLC)1054245732 (OCoLC)979762654 (OCoLC)987945197 (OCoLC)992518249 (OCoLC)999354289 |
carrierType_str_mv |
cr |
hierarchy_parent_title |
Title is part of eBook package: De Gruyter EBOOK PACKAGE COMPLETE 2015 Title is part of eBook package: De Gruyter EBOOK PACKAGE Economics 2015 |
is_hierarchy_title |
Angewandte Zeitreihenanalyse mit R / |
container_title |
Title is part of eBook package: De Gruyter EBOOK PACKAGE COMPLETE 2015 |
_version_ |
1770177587026329600 |
fullrecord |
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><collection xmlns="http://www.loc.gov/MARC21/slim"><record><leader>05003nam a22008895i 4500</leader><controlfield tag="001">9783110413991</controlfield><controlfield tag="003">DE-B1597</controlfield><controlfield tag="005">20191126113341.0</controlfield><controlfield tag="006">m|||||o||d||||||||</controlfield><controlfield tag="007">cr || ||||||||</controlfield><controlfield tag="008">191126s2015 gw fo d z ger d</controlfield><datafield tag="020" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">9783110413991</subfield></datafield><datafield tag="024" ind1="7" ind2=" "><subfield code="a">10.1515/9783110413991</subfield><subfield code="2">doi</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(DE-B1597)443525</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(OCoLC)1002232928</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(OCoLC)1004876479</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(OCoLC)1011462050</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(OCoLC)1013956940</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(OCoLC)1029823244</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(OCoLC)1032679878</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(OCoLC)1037981457</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(OCoLC)1042030610</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(OCoLC)1046610249</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(OCoLC)1047015347</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(OCoLC)1049661784</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(OCoLC)1054245732</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(OCoLC)979762654</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(OCoLC)987945197</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(OCoLC)992518249</subfield></datafield><datafield tag="035" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">(OCoLC)999354289</subfield></datafield><datafield tag="040" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">DE-B1597</subfield><subfield code="b">eng</subfield><subfield code="c">DE-B1597</subfield><subfield code="e">rda</subfield></datafield><datafield tag="041" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">ger</subfield></datafield><datafield tag="044" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">gw</subfield><subfield code="c">DE</subfield></datafield><datafield tag="050" ind1=" " ind2="4"><subfield code="a">QA</subfield></datafield><datafield tag="072" ind1=" " ind2="7"><subfield code="a">BUS061000</subfield><subfield code="2">bisacsh</subfield></datafield><datafield tag="084" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">ST 601</subfield><subfield code="2">rvk</subfield></datafield><datafield tag="100" ind1="1" ind2=" "><subfield code="a">Schlittgen, Rainer, </subfield><subfield code="e">author.</subfield><subfield code="4">aut</subfield><subfield code="4">http://id.loc.gov/vocabulary/relators/aut</subfield></datafield><datafield tag="245" ind1="1" ind2="0"><subfield code="a">Angewandte Zeitreihenanalyse mit R /</subfield><subfield code="c">Rainer Schlittgen.</subfield></datafield><datafield tag="264" ind1=" " ind2="1"><subfield code="a">München ;</subfield><subfield code="a">Wien : </subfield><subfield code="b">De Gruyter Oldenbourg, </subfield><subfield code="c">[2015]</subfield></datafield><datafield tag="264" ind1=" " ind2="4"><subfield code="c">©2015</subfield></datafield><datafield tag="300" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">1 online resource (317 p.)</subfield></datafield><datafield tag="336" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">text</subfield><subfield code="b">txt</subfield><subfield code="2">rdacontent</subfield></datafield><datafield tag="337" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">computer</subfield><subfield code="b">c</subfield><subfield code="2">rdamedia</subfield></datafield><datafield tag="338" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">online resource</subfield><subfield code="b">cr</subfield><subfield code="2">rdacarrier</subfield></datafield><datafield tag="347" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">text file</subfield><subfield code="b">PDF</subfield><subfield code="2">rda</subfield></datafield><datafield tag="505" ind1="0" ind2="0"><subfield code="t">Frontmatter -- </subfield><subfield code="t">Vorwort zur dritten Auflage -- </subfield><subfield code="t">Inhaltsverzeichnis -- </subfield><subfield code="t">1. Fragestellungen und Datensituation -- </subfield><subfield code="t">2. Grundlagen und einfache Methoden -- </subfield><subfield code="t">3. Lineare Zeitreihenmodelle -- </subfield><subfield code="t">4. Differenzen- und Trendinstationarität -- </subfield><subfield code="t">5. Prognosen mit univariaten Zeitreihenmodellen -- </subfield><subfield code="t">6. Periodizitäten in Zeitreihen -- </subfield><subfield code="t">7. Prozesse mit langem Gedächtnis -- </subfield><subfield code="t">8. Mehrdimensionale Zeitreihen -- </subfield><subfield code="t">9. Regressionsmodelle für Zeitreihen -- </subfield><subfield code="t">10. Zustandsraummodelle und Kalman-Filter -- </subfield><subfield code="t">11. Nichtlineare Modelle -- </subfield><subfield code="t">12. Spezielle Probleme -- </subfield><subfield code="t">13. Einführung in R -- </subfield><subfield code="t">Die aufgerufenen R-Funktionen -- </subfield><subfield code="t">Die Zeitreihen -- </subfield><subfield code="t">Literatur -- </subfield><subfield code="t">Abkürzungen und Symbole -- </subfield><subfield code="t">Sachindex</subfield></datafield><datafield tag="506" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">restricted access</subfield><subfield code="u">http://purl.org/coar/access_right/c_16ec</subfield><subfield code="f">online access with authorization</subfield><subfield code="2">star</subfield></datafield><datafield tag="520" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Dieses Buch präsentiert die wichtigsten Modelle und Verfahren der Zeitreihenanalyse in einer für Studierende und Anwender leicht zugänglichen Form. Der Schwerpunkt liegt auf dem Zeitbereich; speziell werden explorative Methoden, ARMA-Modelle mit ihren Erweiterungen, Prognosemethoden und Zeitreihenregressionen behandelt. Auch der Frequenzbereich wird vorgestellt. Weiter werden multivariate Zeitreihen, Zustandsraummodelle und Modelle für Heteroskedastizität behandelt.Die Methoden werden überwiegend anhand einfacher Situationen verdeutlicht und mittels zahlreicher realer Beispiele illustriert. Die Beispiele stammen aus den Bereichen Wirtschaftswissenschaften, Biologie, Geologie, Medizin und Meteorologie. Die umfassende Erfahrung des Autors auf dem Gebiet der Zeitreihenanalyse fließt an vielen Stellen in Form von Anwendungstipps ein. Dieser Text zur Zeitreihenanalyse ist der erste im deutschsprachigen Bereich, der auf der freien statistischen Programmierumgebung R basiert. In einem eigenen Kapitel wird eine kurze Einführung gegeben. Bei den Beispielen wird der zugehörige Code jeweils angegeben und kommentiert. Zudem enthält jedes Kapitel eine Übersicht über die entsprechenden R-Funktionen der verschiedenen R-Pakete. Die Neuauflage wurde akualisiert und unter anderem um ein Kapitel zu der Long-Memory-Prozessen erweitert.</subfield></datafield><datafield tag="538" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">Mode of access: Internet via World Wide Web.</subfield></datafield><datafield tag="546" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">In German.</subfield></datafield><datafield tag="588" ind1="0" ind2=" "><subfield code="a">Description based on online resource; title from PDF title page (publisher's Web site, viewed 26. Nov 2019)</subfield></datafield><datafield tag="650" ind1=" " ind2="7"><subfield code="a">BUSINESS & ECONOMICS / Statistics.</subfield><subfield code="2">bisacsh</subfield></datafield><datafield tag="773" ind1="0" ind2="8"><subfield code="i">Title is part of eBook package:</subfield><subfield code="d">De Gruyter</subfield><subfield code="t">EBOOK PACKAGE COMPLETE 2015</subfield><subfield code="z">9783110439687</subfield><subfield code="o">ZDB-23-DGG</subfield></datafield><datafield tag="773" ind1="0" ind2="8"><subfield code="i">Title is part of eBook package:</subfield><subfield code="d">De Gruyter</subfield><subfield code="t">EBOOK PACKAGE Economics 2015</subfield><subfield code="z">9783110438734</subfield><subfield code="o">ZDB-23-DBV</subfield></datafield><datafield tag="776" ind1="0" ind2=" "><subfield code="c">EPUB</subfield><subfield code="z">9783110423778</subfield></datafield><datafield tag="776" ind1="0" ind2=" "><subfield code="c">print</subfield><subfield code="z">9783110413984</subfield></datafield><datafield tag="856" ind1="4" ind2="0"><subfield code="u">https://doi.org/10.1515/9783110413991</subfield></datafield><datafield tag="856" ind1="4" ind2="2"><subfield code="3">Cover</subfield><subfield code="u">https://www.degruyter.com/cover/covers/9783110413991.jpg</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">EBA_BACKALL</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">EBA_CL_LAEC</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">EBA_CL_MTPY</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">EBA_DGALL</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">EBA_EBKALL</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">EBA_SSHALL</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">EBA_STMALL</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">GBV-deGruyter-alles</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">PDA11SSHE</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">PDA12STME</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">PDA14ALL</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">PDA15STM</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">PDA16SSH</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">PDA1ALL</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">PDA2HUM</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">PDA3STM</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">PDA5EBK</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">ZDB-23-DBV</subfield><subfield code="b">2015</subfield></datafield><datafield tag="912" ind1=" " ind2=" "><subfield code="a">ZDB-23-DGG</subfield><subfield code="b">2015</subfield></datafield></record></collection> |