Martingale und Prozesse /

Martingale und Prozesse / / René L. Schilling.

Dieser Band ist der dritte Teil der "Modernen Stochastik". Als Fortsetzung der "Wahrscheinlichkeit" werden nun dynamische stochastische Phänomene anhand stochastischer Prozesse in diskreter Zeit betrachtet. Die erste Hälfte des Buchs gibt eine Einführung in die Theorie der diskre...

Full description

Saved in:
Bibliographic Details
Superior document:Title is part of eBook package: De Gruyter EBOOK PACKAGE COMPLETE 2018
VerfasserIn:
Schilling, René L.,
Place / Publishing House:Berlin ;, Boston : : De Gruyter, , [2018]
©2018
Year of Publication:2018
Language:German
Series:De Gruyter Studium
Online Access:
Physical Description:1 online resource (206 p.)
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Table of Contents:
  • Frontmatter
  • Vorwort
  • Mathematische Grundlagen, weiterführende Literatur
  • Abhängigkeit der einzelnen Kapitel
  • Bezeichnungen
  • Inhalt
  • 1. Fair Play
  • 2. Bedingte Erwartung
  • 3. Martingale
  • 4. Stoppen und Lokalisieren
  • 5. Konvergenz von Martingalen
  • 6 L2-Martingale
  • 7. Gleichgradig integrierbare Martingale
  • 8. Einige klassische Resultate der W-Theorie
  • 9. Elementare Ungleichungen für Martingale
  • 10. Die Burkholder-Davis-Gundy Ungleichungen
  • 11. Zufällige Irrfahrten auf ℤd - erste Schritte
  • 12. Fluktuationen einer einfachen Irrfahrt auf ℤ
  • 13. Rekurrenz und Transienz allgemeiner Irrfahrten
  • 14. Irrfahrten und Analysis
  • 15. Donskers Invarianzprinzip und die Brownsche Bewegung
  • Anhang
  • Literatur
  • Stichwortverzeichnis

Similar Items