Stochastic Finance : : An Introduction in Discrete Time /

Stochastic Finance : : An Introduction in Discrete Time / / Hans Föllmer, Alexander Schied.

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Das Buch ist eine Einführung in die Finanzmathematik. Der erste Teil des Buchs untersucht ein einfaches einperiodiges Modell, das als Grundlage für spätere Entwicklungen dient. Im zweiten Teil wird die Idee des dynamischen Hedgings von Eventualforderungen in einem mehrperiodigen Rahmen entwickelt....

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Bibliographic Details
Superior document:Title is part of eBook package: De Gruyter DG Studies in Mathematics eBook-Package
VerfasserIn:
Föllmer, Hans,
Schied, Alexander,
Place / Publishing House:Berlin ;, Boston : : De Gruyter, , [2008]
©2004
Year of Publication:2008
Edition:2nd rev. and extend. ed. Reprint 2020
Language:English
Series:De Gruyter Studies in Mathematics , 27
Online Access:
Physical Description:1 online resource (459 p.)
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Table of Contents:
  • Frontmatter
  • Preface to the second edition
  • Preface to the first edition
  • Contents
  • Part I. Mathematical finance in one period
  • Chapter 1. Arbitrage theory
  • Chapter 2. Preferences
  • Chapter 3. Optimality and equilibrium
  • Chapter 4. Monetary measures of risk
  • Part II. Dynamic hedging
  • Chapter 5. Dynamic arbitrage theory
  • Chapter 6. American contingent claims
  • Chapter 7. Superhedging
  • Chapter 8. Efficient hedging
  • Chapter 9. Hedging under constraints
  • Chapter 10. Minimizing the hedging error
  • Appendix
  • Notes
  • Bibliography
  • List of symbols
  • Index

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