Séries temporelles avec R /

Séries temporelles avec R / / Yves Aragon.

Ce livre étudie sous un angle original le concept de « série temporelle », dont la complexité théorique et l’utilisation sont souvent source de difficultés. La théorie distingue par exemple les notions de séries « stationnaire » et « non stationnaire », mais il n’est pas rare de pou­voir modéliser u...

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Bibliographic Details
Superior document:Title is part of eBook package: De Gruyter EDP Sciences Contemporary eBook-Package 2016-2020
VerfasserIn:
Aragon, Yves,
Place / Publishing House:Les Ulis : : EDP Sciences, , [2016]
©2016
Year of Publication:2016
Language:French
Series:Pratique R
Online Access:
Physical Description:1 online resource (266 p.)
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Table of Contents:
  • Frontmatter
  • PREFACE
  • REMERCIEMENTS
  • AVANT-PROPOS
  • Table des matières
  • Chapitre 1 Démarche de base en séries temporelles
  • Chapitre 2 R pour les séries temporelles
  • Chapitre 3 Régression linéaire par la méthode des moindres carrés
  • Chapitre 4 Modèles de base en séries temporelles
  • Chapitre 5 Séries temporelles non stationnaires
  • Chapitre 6 Lissage exponentiel
  • Chapitre 7 Simulation
  • Chapitre 8 Trafic mensuel de l’aéroport de Toulouse-Blagnac
  • Chapitre 9 Température mensuelle moyenne à Nottingham
  • Chapitre 10 Consommation d’électricité
  • Chapitre 11 Production de lait
  • Chapitre 12 Hétéroscédasticité conditionnelle – modèle ARCH
  • Bibliographie
  • Index
  • Notations

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